Średnie ruchome zwrotnice Średnie zwrotnice to popularny sposób, w jaki inwestorzy mogą używać średnich kroczących. Przekierowanie ma miejsce, gdy szybsza średnia ruchoma (tj. Krótsza średnia krocząca) przekracza albo wolniejszą średnią ruchową (tj. Dłuższą średnią ruchomą), która jest uważana za zwyżkową zwrotnicę, albo poniżej, która jest uważana za niedźwiedzi crossover. Poniższa tabela z paragonu depozytowego SampP Exchange Traded Fund (SPY) pokazuje 50-dniową średnią ruchomą i 200-dniową średnią ruchomą tę parę średniej ruchomej często postrzegają duże instytucje finansowe jako wskaźnik długiego zasięgu rynkowego : Zwróćmy uwagę, że długoterminowa średnia ruchoma na 200 dni jest w trendzie wzrostowym, co często jest interpretowane jako sygnał, że rynek jest dość silny. Przedsiębiorca może rozważyć zakup, gdy krótkoterminowa 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA i, przeciwnie, przedsiębiorca może rozważyć sprzedaż, gdy 50-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA. Na powyższym wykresie SampP 500 oba potencjalne sygnały kupna byłyby niezwykle opłacalne, ale jeden potencjalny sygnał sprzedaży spowodowałby niewielką stratę. Należy pamiętać, że 50-dniowa, 200-dniowa prosta średnia krocząca jest bardzo długoterminową strategią. Dla tych handlowców, którzy oczekują większego potwierdzenia przy użyciu średniej ruchomej, można zastosować technikę 3 prostych ruchów średniej. Przykład tego jest pokazany na poniższym wykresie Wal-Mart (WMT): Metoda 3 Simple Moving Average może być interpretowana w następujący sposób: Pierwsze skrzyżowanie najszybszego SMA (w powyższym przykładzie, 10-dniowa SMA) w ciągu następnych najszybszych SMA (20-dniowa SMA) działa jako ostrzeżenie, że ceny mogą odwracać trend, jednak zazwyczaj sprzedawca nie złożyłby wówczas faktycznego zlecenia kupna lub sprzedaży. Następnie druga zwrotność najszybszego SMA (10-dniowego) i najwolniejszego SMA (50-dniowego) może skłonić sprzedawcę do kupna lub sprzedaży. Istnieje wiele wariantów i metodologii używania metody 3 prostych ruchomych średnich, niektóre z nich są przedstawione poniżej: bardziej konserwatywne podejście może polegać na tym, aby poczekać, aż środkowy SMA (20 dni) przekroczy wolniejszy SMA (50 dni), ale to jest w zasadzie techniką dwóch zwrotów SMA, a nie trzema technikami SMA. Przedsiębiorca może rozważyć technikę zarządzania pieniędzmi polegającą na kupowaniu połowy rozmiaru, gdy szybki SMA przekroczy następny najszybszy SMA, a następnie wejdzie w drugą połowę, gdy szybki SMA przekroczy wolniejszy SMA. Zamiast połówek, kup lub sprzedaj jedną trzecią pozycji, gdy szybki SMA przechodzi przez następny najszybszy SMA, kolejna trzecia, gdy szybki SMA przekracza wolny SMA, a ostatnia trzecia, gdy drugi najszybszy SMA przekracza powolny SMA . Techniką przenoszenia średniej ruchomej, która wykorzystuje 8 średnich kroczących (wykładniczych), jest wskaźnik ruchomej średniej wykładniczej wstążki (patrz: wstążka wykładnicza). Przeniesienie Średnia liczba zwrotów jest często oglądana przez handlowców. W rzeczywistości zwroty często są uwzględniane w najpopularniejszych wskaźnikach technicznych, w tym wskaźnik ruchomej średniej zbieżności (MACD) (patrz: MACD). Pozostałe średnie ruchome zasługują na staranne uwzględnienie w planie handlu: Powyższe informacje służą wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek produktu, opcji, przyszłości, towaru lub rynku forex. Przeszłe wyniki niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Handel jest z natury ryzykowny. OnlineTradingConcepts nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne lub wynikowe szkody wynikające z użycia lub niemożności użycia, materiałów i informacji dostarczonych przez tę stronę. Zobacz pełne zrzeczenie się. Wyostrzanie umiejętności handlowych: Średnie kroczące Jim Wyckoff z Kitco News kitco Przyjmuję zestaw narzędzi do analizy rynku i handlu. Im więcej narzędzi technicznych i analitycznych posiadam w moim narzędziu handlowym do dyspozycji, tym większe są moje szanse na sukces w handlu. Jednym z moich ulubionych drugorzędnych narzędzi transakcyjnych jest przenoszenie średnich. Najpierw pozwól mi wyjaśnić średnie ruchome, a następnie Powiadam ci, jak ich używam. Średnie kroczące są jednym z najczęściej używanych narzędzi technicznych. W prostej średniej ruchomej mediana matematyczna ceny bazowej jest obliczana w okresie obserwacji. Ceny (zwykle ceny zamknięcia) w tym okresie są dodawane, a następnie dzielone przez całkowitą liczbę okresów. Każdy dzień okresu obserwacji ma takie samo znaczenie w prostych średnich ruchomych. Niektóre średnie ruchome dają większą wagę do bardziej aktualnych cen w okresie obserwacji. Są to tak zwane wykładnicze lub ważone średnie ruchome. W tej edukacyjnej funkcji omawiam tylko proste średnie ruchome. Ważny jest czas (liczba słupków) obliczona w średniej ruchomej. Średnie kroczące z krótszymi okresami zwykle zmieniają się i prawdopodobnie dają więcej sygnałów handlowych. Wolniejsze ruchy wykorzystują dłuższe okresy i wyświetlają bardziej płynną średnią kroczącą. Wolniejsze wartości średnie mogą być jednak zbyt wolne, aby można było skutecznie ustalić pozycję długą lub krótką. Średnie ruchome podążają za trendem, a wygładzają ruch cenowy. Prosta średnia ruchoma jest najczęściej łączona z innymi prostymi średnimi ruchomymi, aby wskazać sygnały kupna i sprzedaży. Niektórzy handlowcy używają trzech średnich ruchomych. Ich długości zazwyczaj składają się z krótkich, pośrednich i długoterminowych średnich kroczących. Powszechnie stosowanym systemem handlu futures jest 4-, 9- i 18-okresowa średnia krocząca. Należy pamiętać, że przedział czasowy może obejmować tyknięcia, minuty, dni, tygodnie, a nawet miesiące. Zazwyczaj średnie kroczące są stosowane w krótszych okresach, a nie na długoterminowych tygodniowych i miesięcznych wykresach słupkowych. Normalne średnie ruchome sygnały kupna typu crossover są następujące: Sygnał kupna jest produkowany, gdy krótkoterminowa średnia przechodzi od poniżej do powyżej średniej długoterminowej. Odwrotnie, sygnał sprzedaży emitowany jest, gdy krótkoterminowa średnia przechodzi z góry do poniżej średniej długoterminowej. Innym podejściem do handlu jest stosowanie cen zamknięcia ze średnimi ruchomymi. Gdy cena zamknięcia jest powyżej średniej kroczącej, utrzymuj pozycję długą. Jeśli cena zamknięcia spadnie poniżej średniej ruchomej, zlikwiduj dowolną pozycję długą i ustal pozycję krótką. Oto ważne zastrzeżenie dotyczące używania średnich kroczących w handlu na rynkach kontraktów terminowych: nie sprawdzają się one na niepewnych rynkach, na których nie ma trendów. Możesz rozwinąć poważny przypadek urazu kręgosłupa za pomocą średnich kroczących na wzburzonych, bocznych rynkach. I odwrotnie, na rynkach, na których panuje tendencja wzrostowa, średnie ruchome mogą działać bardzo dobrze. Na rynkach kontraktów terminowych moje ulubione średnie ruchome to 9- i 18-dniowe. Od czasu do czasu używałam również średnich ruchomych 4-, 9- i 18-dniowych. Patrząc na dzienny wykres słupkowy, możesz wykreślić różne średnie ruchome (o ile masz odpowiednie oprogramowanie do tworzenia wykresów) i od razu sprawdzić, czy działały dobrze, dostarczając sygnały kupna i sprzedaży w ciągu ostatnich kilku miesięcy historii cen na wykresie. Powiedziałem, że lubię 9-dniowe i 18-dniowe średnie ruchome na rynkach kontraktów terminowych. W przypadku poszczególnych zasobów użyłem (i innych odnoszących sukcesy weteranów powiedziało mi, że używają) 100-dniowej średniej ruchomej do określenia, czy akcje są zwyżkowe lub niedźwiedziowate. Jeśli poziom zapasów jest powyżej średniej ruchomej wynoszącej 100 dni, oznacza to wzrost. Jeśli stan zapasów jest poniżej średniej ruchomej wynoszącej 100 dni, jest on bessy. Używam również 100-dniowej średniej kroczącej do oceny kondycji rynków kontraktów terminowych na indeksy giełdowe. Jeszcze jedna porcja mędrca: weteran giełdowy powiedział mi, że fundusze towarowe (duże fundusze inwestycyjne, które wielokrotnie zdają się dominować na rynku kontraktów terminowych) bardzo uważnie śledzą 40-dniową średnią ruchomą - szczególnie w przypadku kontraktów futures na zboże. Tak więc, jeśli widzisz rynek, który przygotowuje się do przekroczenia 40-dniowej średniej kroczącej, może to oznaczać, że fundusze mogą stać się bardziej aktywne. Powiedziałem wcześniej, że proste średnie ruchome są dodatkowym narzędziem w moim przyborniku handlowym. Moje podstawowe (najważniejsze) narzędzia to podstawowe wzory wykresów, linie trendów i analiza fundamentalna. Jim Wyckoff, przyczyniając się do Kitco News jimjimwyckoffMoving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Jako przykład SMA, rozważ zabezpieczenie z następującymi cenami zamknięcia w ciągu 15 dni: Tydzień 1 (5 dni) 20, 22, 24, 25, 23 Tydzień 2 (5 dni) 26, 28, 26, 29, 27 Tydzień 3 (5 dni) 28, 30, 27, 29, 28 10-dniowa MA określiłaby ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwsze dane punkt. Następny punkt danych obniżyłby najwcześniejszą cenę, dodał cenę w dniu 11 i wziął średnią, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano wcześniej, IZ opóźnia bieżące działania cenowe, ponieważ są one oparte na wcześniejszych cenach, im dłuższy okres czasu dla MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny z ostatnich 200 dni. Czas stosowania MA zależy od celów handlowych, a krótsze MA stosuje się w przypadku transakcji krótkoterminowych, a długoterminowe IZ są bardziej odpowiednie dla inwestorów długoterminowych. 200-dniowy MA jest szeroko śledzony przez inwestorów i handlowców, z przerwami powyżej i poniżej tej średniej ruchomej uważanej za ważny sygnał handlowy. IZ przekazują również ważne sygnały transakcyjne samodzielnie lub gdy przechodzą dwie średnie wartości. Wzrost wartości MA wskazuje, że zabezpieczenie ma tendencję wzrostową. podczas gdy malejący MA wskazuje na to, że ma tendencję zniżkową. Podobnie, pęd w górę jest potwierdzany przez zwyżkowy crossover. co ma miejsce, gdy krótkoterminowe MA przechodzi ponad długoterminowe MA. Pęd w dół jest potwierdzany przez niedźwiedzi crossover, który występuje, gdy krótkoterminowe MA przechodzi poniżej długoterminowego MA.
No comments:
Post a Comment